2019年初级银行从业《风险管理》冲刺试题（1）

清枫月

学考通为大家整理了2019年初级银行从业《风险管理》冲刺试题（1），考前必做试题，希望对大家有所帮助！

2019年初级银行从业《风险管理》冲刺试题（1）

　　1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是(　　)。

　　B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　A.全球的风险管理体系

　　C.全程的风险管理过程

　　3.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为(　　)。

　　B.法人客户和个人客户

　　D.企业类客户和机构类客户

　　A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

　　C.商业银行之问原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

　　5.资本收益率的计算公式为(　　)。

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

　　7.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在(　　)区间的概率约为68%。

　　B.(2%，8%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　A.左高右低

　　C.右高左低

　　9.商业银行风险管理的发展阶段是(　　)。

　　B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　A.新增风险

　　C.商品风险

　　11.下列选项不属于银行机构市场准入的是(　　)。

　　B.第三方准入

　　D.高级管理人员准人

　　A.风险分散

　　C.风险转移

　　13.下列选项中，(　　)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

　　B.商业银行风险管理

　　D.商业银行公司治理

　　A.监事会

　　C.董事会

　　15.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是(　　)。

　　B.情景分析法

　　D.录制清单法

　　A.战略目标和战略方式

　　C.战略目标和实现方式

　　17.(　　)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

　　B.商业银行公司治理

　　D.商业银行风险管理信息系统

　　A.风险监测

　　C.风险控制

　　19.下列选项中不属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(　　)。

　　B.监管立法和政策标准公开

　　D.行政复议的依据、标准、程序公开

　　A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　1.B【解析】商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变;从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变;从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。故本题选B。

　　23.B【解析】按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户;法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户;企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。故本题选B。

　　5.C【解析】在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。故本题选C。

　　7.B【解析】根据题意某股票的股价增长率服从均值为5%、标准差为0.o3的正态分布，μ是正态分布的均值，盯是标准差，μ=5%，σ=3%;依公式P(μ-σ

　　8.B【解析】正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。故本题选B。

　　10.A【解析】新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。故本题选A。

　　12.B【解析】风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种策略性选择。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法，可以分为自我对冲和市场对冲。故本题选B。

　　14.C【解析】董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。故本题选C。

　　16.B【解析】商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容。故本题选B。

　　18.C【解析】风险控制是商业银行对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具，进行有效管理和控制的过程。故本题选C。

　　20.D【解析】选项A、B、C的内容属于风险控制与缓释流程应当符合的要求，选项D属于质量控制的内容。故本题选D。